Hogyan használjuk a Kelly-szabványokat a játékban?

Az eredeti módosítás azt a pontot fogalmazza meg, hogy az új képletben szereplő választási lehetőségek és kifizetések száma csak arányok. A tényleges esélyek és a lehetséges kifizetések valójában rejtve vannak, és 9 percre tíztől, a valóság rövidebb nyereményt jelentene, mint a becsléseink. A legnagyobb tét az, amelyik még mindig racionális, és ha a valószínűségnek nincs értéke.

• Ez matematikailag valóban egyenértékű az új Kelly-féle elmélettel, bár a cél más (Bernoulli az új szentpétervári ellentmondás megoldását tervezte).
• Így játszhatnak döntő szerepet az új Kelly-szabványok a játékbeli győzelmedben.
• Ez azért gyakori, mert általában a legnagyobb vagyonhoz vezet, mint más típusú tevékenységek.

Az új Kelly-kritérium egy olyan algoritmus, amely elfogadja az elismert valószínűségeket, és a bemenetek alapján kifizetéseket, valamint a teljes pénzösszeg legújabb arányát adhatja meg, így a maximális növekedési ütem elérése érdekében fogadhat. Vegyünk egy olyan szerencsejáték-lehetőséget, amely magabiztos tétet kínál, meghatározott kifizetésekkel és esélyekkel. Például egy kártya megakadályozza, hogy blackjacket játsszon, soha nem tudhatja a legfrissebb nyerőszámot, és a valódi összeg a győzelem/vesztés esélyét jelentheti egy másik kéz esetében 52% vs. 48%. Tegyük fel, hogy ma az új Seattle Seahawks összecsap az új Denver Broncosszal az Awesome Dish-en.

Kelly Standards fogadási kalkulátor: Fogadási verziók optimalizálása – lásd az oldalt

Az új algoritmust arra használják, hogy megkeressék az optimális pénzösszeget egyetlen kereskedési alternatívához. A fenti analógiában, ha jó 100 dolláros pénzed van, az új Kelly fogadási dimenziók azt javasolják, hogy 10 dollárt játssz egy jó téttel, amely 55% eséllyel talál el a jó +100-as tétet. Ha nagyon visszavágsz, 10%-ot – most 9 dollárt – játssz, akkor 99 dollárral nyersz, 1 dollárral kevesebbel, mint amennyit eddig játszottál. Ugyanakkor megtalálhatod azt a helyet, ahol a legnagyobb előnyt érzed, és nagyot fogadhatsz, kihasználva az előnyödet. A lényeg az, hogy még egy jó tétet is ki kell ejtened, és általában ki is fogy. Egy pozitív kért érték opció, amelyet az esetek 65%-ában elérsz, a variancia ellen fog futni, és egy jobb varázslatot fogsz eltalálni.

Valószínűség középértéke – A legjobb publikáció Sportolás közben lásd az oldalt számos lehetőséggel találkozhatsz, beleértve a tört, a kvantitatív és az amerikai esélyeket. Az új Kelly Tradition a kísérletekben bizonyítottan működik, 60%-os nyerési kockázattal. Az, hogy az új módszer mennyire működik a javadra, attól függ, mennyire vagy ügyes az értékkeresésben. Az új Kelly Tradition rendkívül versenyképes stratégiát kínálhat.

Szakértelem Kelly Standards

Amikor egy jó Kelly-tört nagyobb, mint az első lépés, elméletileg előnyös a tőkeáttétellel játszani, hogy sokkal több értékpapírt vásárolj a fedezetedhez. 'a nyeremény-veszteség arány a fogadási hatásokból, ami a nyerő ferdeség. A Kelly-kritérium új képlete a fenti képen látható.

Ha a számológéped sokkal nagyobb téteket javasol, mint amivel jobban érzed magad, mindenképpen végezz saját módosításokat a tűréshatár csúcsát figyelembe véve. Ez azt jelenti, hogy tíz eszközt (vagy a pénzed tíz%-át) kell feltenned erre a pénzfeldobásra. A Bell Laboratories kutatója, John Kelly Jr. által az 1950-es években létrehozott új Kelly-kritérium funkciók széles körben elterjedtek az éles eszű játékosok körében. Claude Shannon a becslést a valószínűségek láb-dózis logaritmusaként határozta meg olyan nagy értékű tényezők esetében, amelyeknek semmi közük nem volt olyan piszkos kérdésekhez, mint a pénz, a hatalom vagy a szerencsejáték. A legújabb szentpétervári paradoxonnal ellentétben Kelly-féle modell valódi lehetőséget ad a naplók széles körének a kiemelkedésre. Szigorúan igazolja a józan észt, miszerint kerülnünk kell a vagyonunk felelőtlen kockáztatását. A volatilitás megmutatja, hogy mennyire ingadozik egy részvény, származtatott termék vagy könyv ára.

A megvitatott kitettség és a kereskedési betétek, egyébként a banktól való kölcsönfelvétel, a spreadek a Kelly-kritériummal játszva

Bernoulli előre-hátra fogadásokat olvasott fel, miközben Kelly elemezte az új, sok időt igénylő viselkedést néhány fogadástól eltekintve, normalizálva a teljes nyereséget a fogadások számához képest. Legyen x az optimális Kelly-algoritmus, amelynek a pénze 1 a választás előtt. Bár a Kelly-féle elmélet egyes hívei az új algoritmust használják a magyarázat szerint, vannak hátrányai is annak, ha egy személy portfóliójának nagyon nagy részét egyetlen előnybe fektetik. A diverzifikáció érdekében egy kereskedőnek vonakodnia kell attól, hogy bankrolljának több mint 20%-át egyetlen befektetésbe fektesse – még akkor is, ha a Kelly-féle elmélet magas jutalékot jelent.

Ami az okokat illeti, miért nem profitálnak valójában az emberek?

Amikor az első lépésben megpróbálkoztunk, 100 000 tétet tettünk, ahogy a blackjack példában is tettük, az első lépésben a 66-szoros kontroll 100 dollárt váltott fel 6340 dollárig. A 3-szoros tőkeáttétel mindössze 447 dollárt hozott, és egy felelőtlen tőkeáttétellel 4-szerestől le kellett dörzsölni az első 100 dollárt 2 dollár alá. Az NGD növekszik, miközben a négyzet eltér a választási mérettől. Most már képesek vagyunk átfogó képet alkotni arról, hogy a kontroll hogyan befolyásolja a pénzt.

Befektetési algoritmus

Melyik analitikus képlet számítja ki a kockáztatandó pénz ideális részét, amikor eltérés van a valós esélyeid és a fogadóirodák által mutatott esélyeid között? Ezután a szerencsejáték-közösség rájött, és megértette a benne rejlő lehetőségeket, miközben a póni rohanás optimális fogadási rendszerét alkalmazta. Lehetővé tették a fogadók számára, hogy hosszú távon maximalizálják bankrolljuk méretét.